Bollinger Bands Berekening Voorbeeld

Bollinger bandwydte Bollinger bandwydte Inleiding Bollinger bandwydte is 'n aanduiding verkry van Bollinger Bands. In sy boek, Bollinger op Bollinger Bands, John Bollinger verwys na Bollinger bandwydte as een van twee aanwysers wat gebruik kan word afgelei van Bollinger Bands. Die ander aanwyser is B. bandwydte meet die persentasie verskil tussen die boonste band en die onderste band. Bandwydte verlaag as Bollinger Bands smal en toe soos Bollinger Bands verbreed. Omdat Bollinger Bands is gebaseer op die standaard afwyking, val bandwydte weerspieël dalende wisselvalligheid en stygende bandwydte weerspieël toenemende wisselvalligheid. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde gewoonlik ingestel op 20 periodes. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. By die berekening van bandwydte, die eerste stap is om die waarde van die laer groep trek uit die waarde van die boonste band. Dit toon die absolute verskil. Hierdie verskil word dan gedeel deur die middel band, wat die waarde normaliseer. Dit genormaliseer Bandwydte kan dan vergelyk word oor verskillende tydsraamwerke of met die bandwydte waardes vir ander sekuriteite. bo die grafiek toon die Nasdaq 100 ETF (QQQ) met Bollinger Bands, bandwydte en die standaardafwyking. Let op hoe bandwydte volg die standaardafwyking (wisselvalligheid). Beide opkoms en val saam. Die onderstaande foto toon 'n spreadsheet met 'n berekening voorbeeld. Definiëring engheid Smal bandwydte is relatief. Bandwydte waardes moet meet met betrekking tot vorige bandwydte waardes oor 'n tydperk van tyd. Dit is belangrik om 'n goeie blik terug tydperk kry om bandwydte reeks te definieer vir 'n bepaalde ETF, indeks of stock. Byvoorbeeld, sal 'n agt tot twaalf maande grafiek bandwydte hoogtepunte en laagtepunte wys oor 'n beduidende tydperk. Bandwydte word beskou smal as dit nader aan die laagtepunte van hierdie reeks en wyd as dit nader aan die hoë kant. Securities met 'n lae wisselvalligheid sal laer bandwydte waardes as sekuriteite met 'n hoë wisselvalligheid. Byvoorbeeld, die Nut SPDR (XLU) verteenwoordig nut aandele, wat 'n relatief lae wisselvalligheid het. Die Tegnologie SPDR (XLK) verteenwoordig tegnologie-aandele, wat relatief hoë volatiliteiten het. As gevolg van laer wisselvalligheid, sal XLU konsekwent laer bandwydte waardes as XLK het. Die 200-daagse bewegende gemiddelde van XLU bandwydte is onder 5, terwyl die 200-daagse bewegende gemiddelde van XLK bandwydte is bo 7. Signal: die druk Bollinger bandwydte is veral bekend vir die identifisering van die druk. Dit vind plaas wanneer wisselvalligheid val om 'n baie lae vlak, soos blyk uit die vernouing bands. Die boonste en onderste bands is gebaseer op die standaard afwyking, wat 'n mate van wisselvalligheid. Die bands vernou as prys plat of beweeg binne 'n relatief smal reeks. Die teorie is dat tydperke van lae onbestendigheid word gevolg deur periodes van hoë wisselvalligheid. Relatief smal bandwydte (ook bekend as die druk) kan 'n belangrike stap of afname kondig. Na 'n drukkie, 'n prysstyging en daaropvolgende groep breek sein die begin van 'n nuwe beweeg. 'N Nuwe vooraf begin met 'n drukkie en daaropvolgende breek bo die boonste band. 'N Nuwe afname begin met 'n drukkie en daaropvolgende pouse onder die onderste band. Grafiek 2 toon Alaska Airlines (ALK) met 'n knyptang in die middel van Junie. Na dalende in April-Mei, ALK gestabiliseer vroeg in Junie as Bollinger Bands vernou. Bandwydte gedoop onder 10 te sit die druk te speel in die middel van Junie. Hou in gedagte dat 10 verwys na 10. Met ander woorde, die breedte van die bande is gelyk aan 10 van die middel band. Selfs al is hierdie vlak lyk hoog, dit is eintlik baie laag is vir ALK. Met die voorraad rondom 15-16, bandwydte was minder as 10 en op sy laagste vlak in meer as 'n jaar. Met die daaropvolgende oplewing bokant die boonste band, die voorraad uitgebreek het om 'n uitgebreide vooraf te aktiveer. Grafiek 3 toon Aero (ARO) met 'n paar squeezes. 'N horisontale lyn is om die aanwyser venster bygevoeg. Hierdie reël punte 8, wat 'n relatief lae geag gebaseer op die historiese reeks. Die bandwydte aanwyser gewaarsku handelaars gereed vir 'n skuif in die middel van Augustus te wees. Die voorraad verplig met 'n oplewing bokant die boonste band en voortgesette hoër dwarsdeur September. Die vooraf oorreed in die einde van September en bandwydte vernou weer in Oktober. Let op hoe bandwydte gedaal onder die wat in Augustus laagtepunte en dan plat uit. Die daaropvolgende pouse onder die laer Bollinger Band gelei tot 'n lomp sein aan die einde van Oktober. Die druk kan ook toegepas word op weeklikse kaarte of langer tydperke. Wisselvalligheid en 'n bandwydte is tipies hoër op die weeklikse tydperk as 'n daaglikse tydraamwerk. Dit maak sin, want groter prysbewegings oor langer tydperke kan verwag. Grafiek 4 toon Barrick Gold (ABX) konsolideer regdeur 2006 en in 2007. As die konsolidasie vernou en 'n driehoek gevorm, Bollinger Bands gekontrakteer en bandwydte gedoop minder as 10 in Januarie 2007 Kennisgewing hoe bandwydte gebly teen 'n lae vlakke as die konsolidasie verleng. N bullish sein geaktiveer met die tempo in Julie 2007 bandwydte ook gestyg as pryse skerp verskuif in een rigting en Bollinger Bands verbreed. Grafiek 5 toon Honeywell (HON) met 'n uitgebreide handel reeks in die 50-55 gebied. Daar was 'n skuif na die boonste band in Mei, maar geen deurbraak vir 'n sein. In plaas daarvan, HON duidelik gebreek onder die laer groep om 'n lomp sein in Junie 2007. Gevolgtrekkings Die bandwydte aanwyser gebruik kan word om die Bollinger Band Squeeze identifiseer aktiveer. Dit waarskuwings rasionele agente om voor te berei vir 'n skuif nie, maar rigting hang af van die daaropvolgende groep breek. 'N drukkie en breek bo die boonste band is lomp, terwyl 'n drukkie en breek onder die onderste band is lomp. Wees versigtig vir hoof-Fakes al. Soms is die eerste pouse versuim om te hou as pryse andersom te keer. Sterk breek hou en selde terugkyk. 'N onderstebo tempo gevolg deur 'n onmiddellike nadeel moet dien as 'n waarskuwing. Bandwydte en SharpCharts Bollinger bandwydte kan gevind word in die aanwyser lys op SharpCharts. Die standaard parameters (20,2) is gebaseer op die standaard parameters vir Bollinger Bands. Dit kan dienooreenkomstig verander. 20 verteenwoordig die eenvoudige bewegende gemiddelde. 2 verteenwoordig die aantal standaardafwykings vir die boonste en onderste band. Bandwydte kan bo geposisioneer word, onder of agter die prys plot. Klik hier om 'n lewendige voorbeeld van bandwydte te sien. Bandwydte en MarketCarpets genormaliseerde Bollinger bandwydte word in die mark Carpet en dit laat gebruikers toe om te vergelyk bandwydte vir 'n aantal sekuriteite. Die gebruik van die SampP Sektor MarketCarpet as 'n voorbeeld, kies Bollinger bandwydte en klik op die ikoon delta (min driehoek) om absolute vlakke te besigtig. 'N skaduwee delta ikoon toon persentasie verandering. 'N Wit delta ikoon toon absolute vlakke. Groen bokse wys aandele met 'n relatief wye bandwydte. Lig bokse wys aandele met 'n relatief smal bandwydte. 'N Lys van die aandele met die nouste bandwydte word getoon teen die onderkant regs van die mark Carpet (Bottom 5). Klik op die name van 'n klein grafiek hierbo sien. Gebruikers kan duik in die sektore deur te kliek op die sektor opskrif (bv Tegnologie). Met nege sektore en die onderste 5 aandele wat vir elke sektor, kan gebruikers vinnig te sien 45 aandele met 'n relatief smal BandWidth. How om Bollinger Bands Gebruik Excel Deur Tradinformed Bereken op 24 Oktober 2013 Bollinger Bands is 'n tegniese aanwyser wat op kaarte geplaas om wys wanneer die prys is op 'n uiterste relatiewe onlangse prys aksie. Hulle kan gebruik word vir die neem van winste of help om veranderinge in die mark rigting te identifiseer. Bollinger Bands uit te brei en die kontrak na gelang van die prys aksie. Die breedte van die bande is 'n nuttige gids vir wisselvalligheid. Die eerste fase in die berekening van Bollinger Bands is om 'n bewegende gemiddelde te neem. Dan bereken jy die standaardafwyking van die sluitingsprys oor dieselfde aantal periodes. Die standaardafwyking word dan vermenigvuldig met 'n faktor (tipies 2). Die boonste band word bereken deur die standaardafwyking vermenigvuldig met die faktor tot die bewegende gemiddelde. Die onderste groep word bereken deur die standaardafwyking vermenigvuldig met die faktor van die bewegende gemiddelde. Ek don8217t normaalweg Bollinger Bands op my kaarte, want ek vind dit warboel die kaarte en lei van die prys aksie. Maar ek voeg dit dikwels om kaarte tydelik te sien of die huidige prys is binne of buite die bands. Ek hou ook daarvan met behulp van hulle wanneer ek die ontwikkeling van outomatiese handel strategieë, want hulle is self-skaal. Dit beteken dat dit toegepas kan word om 'n mark en tydraamwerk sonder om die parameters aan te pas. YouTube Video formules wat gebruik word SMA H23 GEMIDDELDE (F4: F23) Bo Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Laer Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Hulpbronne Nie baie tegniese aanwysers gewees so bly onthou vernoem na hul Skepper as Bollinger Bands. Bollinger op Bollinger Bands is 'n uitstekende gids tot die handel met die bands. Hierdie boek het 'n baie inligting wat wys hoe die uitvinder gebruik dit om handel te dryf. Dit bevat ook 'n paar interessante historiese detail oor hoe die bande oorspronklik geskape is. Verwante skakels As jy belangstel in die gebruik van Excel om handel strategieë backtest my nuwe Ebook kursus is: Hoe om 'n Trading Strategie met behulp van Excel backtest is nou beskikbaar in die Amazon Kindle Boekwinkel. Die berekening van die RSI aanwyser berekening van die SuperTrend aanwyser Optimalisering handel strategieë met behulp van Excel Deel hierdie:: Belangrike legal inligting oor die e-pos wat jy sal stuur Jy kan ook belangstel in hoe om die volgende aanwysers kan bereken word. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Bollinger Bands beskrywing Bollinger Bands is 'n tipe van die prys koevert ontwikkel deur John Bollinger. (Prys koeverte definieer boonste en onderste prysklas vlakke.) Bollinger Bands is koeverte geplot op 'n standaardafwyking vlak bo en onder 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die prys. Omdat die afstand van die bands is gebaseer op standaard afwyking, hulle aan te pas by wisselvalligheid swaaie in die onderliggende prys. Bollinger Bands gebruik 2 parameters, periode en standaardafwykings, StdDev. Die standaard waardes is 20 vir n tydperk, en 2 vir standaardafwykings, hoewel jy die kombinasies kan aanpas. Bollinger bands help om te bepaal of die pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Hulle word gebruik in pare, die boonste en onderste bands en in samewerking met 'n bewegende gemiddelde. Verder is die paar bands nie bedoel om gebruik te word op sy eie. Gebruik die paar om seine gegee met ander aanwysers bevestig. Hoe hierdie aanwyser werk Wanneer die bands draai in 'n tydperk van lae onbestendigheid, dit verhoog die waarskynlikheid van 'n skerp prys skuif in enige rigting. Dit kan 'n trending skuif begin. Wees op die uitkyk vir 'n valse skuif in teenoorgestelde rigting wat omkeer voordat die behoorlike tendens begin. Wanneer die bands te skei deur 'n ongewone groot hoeveelheid, wisselvalligheid stygings en enige bestaande tendens kan eindig. Pryse het 'n neiging om te bons binne die bands koevert, raak een skare dan beweeg na die ander groep. Jy kan hierdie swaaie gebruik om te help identifiseer potensiële wins teikens. Byvoorbeeld, as 'n prys weerkaats die laer band en dan kruis bo die bewegende gemiddelde, die boonste band word dan die wins teiken. Prys kan oorskry of drukkie 'n band koevert vir lang periodes tydens sterk tendense. Op divergensie met 'n momentum ossillator, wil jy dalk om bykomende navorsing om te bepaal of die neem van bykomende winste geskik is vir jou is nie. 'N Sterk tendens voortsetting verwag kan word wanneer die prys van die bands beweeg. Maar as pryse onmiddellik terug in die groep beweeg, dan is die voorgestelde krag word ongedaan gemaak word. Berekening Eerstens, bereken 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Volgende, bereken die standaardafwyking oor dieselfde aantal periodes soos die eenvoudige bewegende gemiddelde. Vir die boonste band, voeg die standaardafwyking van die bewegende gemiddelde. Vir die onderste band, trek die standaard afwyking van die bewegende gemiddelde. Tipiese waardes gebruik: Kort termyn: 10 daagse bewegende gemiddelde, bands by 1.5 standaardafwykings. Medium termyn - (1,5 keer die standaard dev / die SMA.): 20 daagse bewegende gemiddelde, bands op 2 standaardafwykings. Langtermyn: 50 daagse bewegende gemiddelde, bands by 2.5 standaard deviations. Bollinger Bands Eienskappe Trading bands, wat lyne is getrek in en om die prysstruktuur om 'n koevert te vorm, is die optrede van die prys naby die rand van die koevert waarin ons belangstel in. hulle is een van die mees kragtige konsepte beskikbaar vir die tegnies gebaseer belegger, maar hulle doen nie, as wat algemeen geglo, gee absolute koop en verkoop seine wat gebaseer is op die prys raak die bands. Wat hulle doen, is beantwoord die standhoudende vraag of pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Gewapen met hierdie inligting, kan 'n intelligente belegger koop maak en besluite te verkoop deur die gebruik van aanwysers om die prys aksie te bevestig. Maar voordat ons begin, moet ons 'n definisie van wat ons te doen het met. Trading bands is lyne getrek in en om die prysstruktuur om 'n quotenvelope. quot Dit is die optrede van die prys naby die rand van die koevert wat ons stel veral belang in vorm. Die vroegste verwysing na handel bands ek teëkom in tegniese literatuur is in die Wins Magic van beurstransactie Tydsberekening skrywer JM Hursts benadering behels die opstel van stryk koeverte rondom prys om te help met siklus identifikasie. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van hierdie tegniek: Let veral op die gebruik van verskillende koeverte vir siklusse van verskillende lengtes. Die volgende groot ontwikkeling in die idee van handel bande het in die middel tot laat 1970's, soos die konsep van die verskuiwing van 'n bewegende gemiddelde op en af ​​deur 'n sekere aantal punte of 'n vaste persentasie van 'n koevert te kry rondom prys gewild geword, 'n benadering wat steeds in diens van vele. 'N Goeie voorbeeld verskyn in Figuur 2, waar 'n koevert is gebou rondom die Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die gemiddelde gebruik is 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die bands verskuif op en af ​​deur 4. Die proses om te skep so 'n grafiek is eenvoudig. Eerstens, bereken en stip die verlangde gemiddelde. Bereken dan die boonste band deur die gemiddeld 1 plus die gekose persent (1 0.04 1.04) te vermenigvuldig. Volgende, bereken die laer groep deur die gemiddelde te vermenigvuldig met die verskil tussen 1 en die gekose persent (1-0,04 0.96). Ten slotte, plot die twee bands. Vir die DJIA, die twee mees populêre gemiddeldes is die 20- en 21-dag gemiddeldes en die gewildste persentasies is in die 3,5-4,0 reeks. Die volgende groot innovasie vandaan kom Marc Chaikin van Bomar Securities, wat in 'n poging om een ​​of ander manier die mark het die strookwydtes eerder as die intuïtiewe of ewekansige keuse benadering voor wat gebruik word om te vind, het voorgestel dat die bande gebou word om 'n vaste persentasie bevat van die data oor die afgelope jaar. Figuur 3 toon hierdie kragtige en nog baie nuttig benadering. Hy sit met die 21-dag gemiddeld en het voorgestel dat die bande behoort te bevat 85 van die data. So, is die bande verskuif tot 3 en af ​​deur 2. Bomar bands was die gevolg. Die breedte van die bande is anders vir die boonste en onderste bands. In 'n volgehoue ​​bul skuif, sal die boonste bandwydte te brei en die laer bandwydte sal opdoen. Die teenoorgestelde geld in 'n beermark. Nie net het die totale bandwydte verandering oor tyd, die verplasing rondom die gemiddelde veranderinge sowel. Vra die mark wat gebeur is altyd 'n beter benadering as die vertel van die mark wat om te doen. In die laat 1970's, terwyl handel lasbriewe en opsies en in die vroeë 1980's, toe die indeks opsie handel begin, ek gefokus op wisselvalligheid as die sleutel veranderlike. Om wisselvalligheid, dan het ek weer my eie benadering tot handel bande te skep. Ek getoets enige aantal wisselvalligheid maatreëls voor die kies van standaardafwyking as die metode om bandwydte te stel. Ek het veral geïnteresseerd in standaardafwyking as gevolg van sy sensitiwiteit vir uiterste afwykings. As gevolg hiervan, Bollinger Bands is uiters vinnig om te reageer op 'n groot skuiwe in die mark. In Figuur 5 word Bollinger Bands geplot twee standaardafwykings bo en onder 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die gebruik om die standaardafwyking te bereken data is dieselfde data as dié wat gebruik word vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. In wese is, gebruik jy beweeg standaardafwykings om bande plot om 'n bewegende gemiddelde. Die tydsraamwerk vir die berekeninge is sodanig dat dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens. Let daarop dat baie terugskrywings voorkom naby die bands en dat die gemiddelde bied ondersteuning en weerstand in baie gevalle. Daar is 'n groot waarde in die oorweging van verskillende maatreëls van die prys. Die tipiese prys, (hoë lae naby) / 3, is een so 'n mate dat ek gevind nuttig te wees. Die geweegde naby, (hoë lae close close) / 4, is 'n ander. Om duidelikheid te handhaaf, sal ek my bespreking van die saak bands beperk tot die gebruik van die sluiting van die pryse vir die konstruksie van bands. My primêre fokus is op die tussentydse termyn, maar kort - en langtermyn-programme werk net so goed. Fokus op die intermediêre tendens gee een beroep op die kort - en langtermyn-arenas vir verwysing, 'n waardevolle konsep. Vir die aandelemark en individuele aandele. 'n tydperk van 20 dae is optimaal vir die berekening van Bollinger Bands. Dit is beskrywend van die intermediêre termyn tendens en het wye aanvaarding verkry. Die kort termyn tendens blyk goed bedien deur die 10-dag berekeninge en die langtermyn-tendens met 50-dag berekeninge. Die gemiddelde wat gekies moet beskrywend van die gekose tyd raam wees. Dit is byna altyd 'n ander gemiddelde lengte as die een wat bewys die meeste nuttig vir crossover koop en verkoop. Die maklikste manier om die behoorlike gemiddelde identifiseer is om die een wat ondersteuning bied aan die regstelling van die eerste skuif te af 'n onderste kies. As die gemiddelde is binnegedring deur die regstelling, dan is die gemiddelde is te kort. As, op sy beurt, die regstelling kort van die gemiddelde val, dan is die gemiddelde is te lank. Meng dit korrek gekies sal baie meer dikwels as wat dit is gebreek ondersteuning te bied. (Sien Figuur 6.) Bollinger Bands aangewend kan word om bykans enige mark of sekuriteit. Vir al die markte en kwessies, sou ek 'n 20-dag berekening tydperk gebruik as 'n beginpunt en slegs afwyk van dit wanneer die omstandighede my dwing om dit te doen. As jy die aantal betrokke tydperke verleng, moet jy die aantal standaardafwykings in diens te verhoog. Op 50 periodes, twee en 'n tiende standaardafwykings is 'n goeie keuse, terwyl 10 periodes een en 'n nege tiendes doen die werk baie goed. 50 periodes met 2.1 standaardafwyking 10 periodes met 1,9 standaardafwyking boonste band 50-dag SMA 2.1 (e) Midde-band 50-dag SMA Laer Band 50-dag SMA - 2.1 (e) Bo Band 10-dag SMA 1.9 (e) Midde Band 10-dag SMA Laer Band 10-dag SMA - 1.9 (e) In die meeste gevalle, die aard van die tydperke nie wesenlik is nie almal lyk om te reageer op die korrekte gespesifiseerde Bollinger Bands. Ek het hulle gebruik op 'n maandelikse en kwartaallikse data, en ek weet dat baie handelaars toe te pas op 'n intraday basis. Tags van die boonste en onderste Bands Handel bands beantwoord die vraag of die pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Die saak eintlik gemik op die frase kwota relatiewe basis. quot Trading bands nie absolute koop nie gee en seine te verkoop net deur nadat eerder aangeraak, hulle bied 'n raamwerk waarbinne die prys kan verband hou met aanwysers. Sommige ouer werk verklaar dat afwyking van 'n tendens soos gemeet deur die standaard afwyking van 'n bewegende gemiddelde is gebruik om die uiterste oorgekoop en oorverkoopte state te bepaal. Maar ek raai die gebruik van handel bande soos die opwekking van koop, verkoop en voortsetting seine deur die vergelyking van 'n bykomende aanwyser om die optrede van die prys binne die bands. As prysetikette die boonste band en aanwyser optrede bevestig dit, word geen sell sein gegenereer. Aan die ander kant, as prysetikette die boonste band en aanwyser aksie nie bevestig (dit wil sê, dit divergeer). Ons het 'n sell sein. Die eerste situasie is nie 'n sell sein plaas, is dit 'n voortsetting sein as 'n koopsein was in effek. Dit is ook moontlik om seine van die prys aksie in die bande alleen genereer. 'N top (grafiek vorming) buite die bands, gevolg deur 'n tweede top binne die bande gevorm maak 'n sell sein. Daar is geen vereiste vir die tweede tops posisie relatief tot die eerste top, net met betrekking tot die bands. Dit help dikwels in die spot tops waar die tweede druk gaan om 'n nominale nuwe hoog. Natuurlik, die omgekeerde is waar vir laagtepunte. Persent b (b) en 'n bandwydte n aanwyser afgelei van Bollinger Bands wat ek b bel kan van groot hulp wees, met behulp van dieselfde formule wat George Lane gebruik vir Stochastics. Die aanwyser b vertel ons waar ons is in die bande. In teenstelling met Stochastics, wat begrens word deur 0 en 100, kan b negatiewe waardes en waardes aanvaar bo 100 wanneer pryse buite die bands. Op 100 is ons by die boonste band, by 0 Ons is by die laer band. Bo 100 ons bokant die boonste bands en onder 0 ons onder die onderste band. naby - laer groep boonste band - laer groep aanwyser b laat ons prys aksie te vergelyk met aanwyser aksie. Op 'n groot stoot, veronderstel ons by -20 vir b en 35 vir relatiewe sterkte-indeks (RSI). Op die volgende omstoot effens laer prysvlakke (ná 'n saamtrek), slegs B val tot 10, terwyl RSI stop by 40. kry ons 'n koopsein wat veroorsaak word deur die prys aksie in die bands. (Die eerste laag het buite die bande, terwyl die tweede laag is gemaak binne die bands.) Die koopsein word bevestig deur RSI, as dit nie 'n nuwe laagtepunt gemaak het, waardeur ons 'n bevestigde koopsein. boonste band - laer groep Trading bands en aanwysers is albei goeie gereedskap, maar wanneer dit gekombineer word, die gevolglike benadering tot die markte word kragtig. Bandwydte, nog 'n aanduiding verkry van Bollinger Bands, kan ook belangstelling handelaars. Dit is die breedte van die bande uitgedruk as 'n persentasie van die bewegende gemiddelde. Wanneer die bands drasties verklein, 'n skerp uitbreiding in wisselvalligheid kom gewoonlik in die baie nabye toekoms. Byvoorbeeld, het 'n daling in bandwydte onder 2 vir die Standard amp Poors 500 gelei tot skouspelagtige beweeg. Die mark begin meestal af in die verkeerde rigting na die bands te trek voor werklik aan die gang, waarvan Januarie 1991 is 'n goeie voorbeeld. Vermyding van Multikollineariteit 'n kardinale reël vir die suksesvolle gebruik van tegniese ontleding vereis vermy multikollineariteit te midde van aanwysers. multikollineariteit is eenvoudig die verskeie tel van dieselfde inligting. Die gebruik van vier verskillende aanwysers almal afgelei van dieselfde reeks sluitingsdatum pryse met mekaar bevestig is 'n perfekte voorbeeld. So 'n aanwyser afgelei van die sluiting van pryse, 'n ander van volume en die laaste van prysklas sou 'n nuttige groep aanwysers verskaf. Maar die kombinasie van RSI, bewegende gemiddelde konvergensie / divergensie (MACD) en tempo van verandering (met die aanvaarding al is afgelei van die sluiting van die pryse en gebruik soortgelyke tyd strek) sou nie. Hier is egter drie aanwysers te gebruik met bands te koop te genereer en verkoop sonder hardloop in probleme. Te midde van aanwysers afgelei van die prys alleen, RSI is 'n goeie keuse. Sluiting pryse en volume te kombineer om on-balans volume, nog 'n goeie keuse te produseer. Ten slotte, prysklas en volume te kombineer om geld vloei, weer 'n goeie keuse te produseer. Niemand is te hoog saamlynig en dus saam te kombineer vir 'n goeie groepering van tegniese gereedskap. Baie ander kon sowel gekies: MACD vervang kan vir RSI, byvoorbeeld. Die Commodity Channel Index (CCI) was 'n vroeë keuse om te gebruik met die bands, maar as dit geblyk het, was dit 'n swak een, want dit is geneig saamlynig met die bands hulself in sekere tydperke. Die bottom line is om die prys aksie in die bands te vergelyk met die optrede van 'n aanwyser wat jy goed ken. Vir bevestiging van seine, kan jy vergelyk die optrede van 'n ander aanwyser, solank dit nie saamlynig met die eerste. Bollinger Bands is geskep deur John Bollinger, CFA, CMT en gepubliseer in 1983. Hulle is ontwikkel in 'n poging om ten volle aanpasbaar handel bande te skep. Die volgende reëls oor die gebruik van Bollinger Bands is verkry uit die vrae gebruikers het die meeste gevra en ons ervaring meer as 25 jaar met Bollinger Bands. Bollinger Bands bied 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae. Per definisie prys is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Dit relatiewe definisie gebruik kan word om die prys aksie en aanwyser optrede vergelyk te kom by streng koop en verkoop besluite. Toepaslike aanwysers kan afgelei word van momentum, volume, sentiment, oop rente, inter-mark data, ens As meer as een aanwyser gebruik die aanwysers moet nie direk verband hou met mekaar. Byvoorbeeld, kan 'n momentum aanwyser n volume aanwyser vul suksesvol, maar twee momentum aanwysers Arent beter as een. Bollinger Bands kan in patroonherkenning gebruik word om te definieer / verduidelik suiwer prys patrone soos M tops en W bottoms, momentum skofte, ens Tags van die bande is net dat, etikette nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n koopsein. In trending markte prys kan, en doen, loop die boonste Bollinger Band en af ​​in die laer Bollinger Band. Sluit buite die Bollinger Bands is aanvanklik voortsetting seine, nie omkeer seine. (Dit het die grondslag vir baie suksesvolle wisselvalligheid tempo stelsels nie.) Die standaard parameters van 20 periodes vir die bewegende gemiddelde en standaardafwyking berekeninge en twee standaardafwykings vir die breedte van die bande is net dat, standaard. Die werklike parameters wat nodig is vir 'n spesifieke mark / taak kan anders wees. Die gemiddelde ontplooi as die middel Bollinger Band moet nie die beste een vir CROSSOVER wees. Inteendeel, moet dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens wees. Vir konsekwent prys bevalling: As die gemiddelde verleng die aantal standaardafwykings moet verhoog vanaf 2 teen 20 periodes, tot 2,1 by 50 periodes. Net so moet as die gemiddelde is verkort die aantal standaardafwykings verminder word vanaf 2 teen 20 periodes, tot 1,9 by 10 periodes. Tradisionele Bollinger Bands is gebaseer op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is omdat 'n eenvoudige gemiddelde word gebruik in die standaardafwyking berekening en ons wens logies konsekwent te wees. Eksponensiële Bollinger Bands skakel skielike veranderinge in die breedte van die bands wat veroorsaak word deur 'n groot prys veranderinge verlaat van die agterkant van die venster berekening. Eksponensiële gemiddeldes moet gebruik word vir beide die middel band en in die berekening van standaardafwyking. Maak geen statistiese aannames gebaseer op die gebruik van die standaard afwyking berekening in die konstruksie van die bands. Die verspreiding van sekuriteit pryse is nie-normale en die tipiese steekproefgrootte in die meeste ontplooi van Bollinger Bands is te klein vir statistiese betekenisvolheid. (In die praktyk gewoonlik vind ons 90, nie 95, van die data binne Bollinger Bands met die verstek parameters) b vertel ons waar ons is met betrekking tot die Bollinger Bands. Die posisie binne die bande word bereken deur gebruik te maak van 'n aanwending van die formule vir Stochastics b het baie gebruike onder die belangriker is identifisering van verskille, patroonherkenning en die kodering van handel stelsels met behulp van Bollinger Bands. Aanwysers genormaliseer kan word met b, die uitskakeling van vaste drempels in die proses. Om hierdie plot 50-tydperk of langer Bollinger Bands op 'n aanwyser doen en dan bereken b van die aanwyser. Bandwydte vertel ons hoe wyd die Bollinger Bands is. Die rou breedte is genormaliseer deur die middel band. Die gebruik van die standaard parameters bandwydte is vier keer die koëffisiënt van variasie. Bandwydte het baie gebruike. Die gewildste gebruik is om identifiseer die druk, maar is ook nuttig in die identifisering tendens veranderinge. Bollinger Bands kan gebruik word op die meeste finansiële tydreekse, insluitend aandele, indekse, buitelandse valuta, kommoditeite, termynkontrakte, opsies en verbande. Bollinger Bands kan gebruik word op bars van 'n onbepaalde, 5 minute, een uur, daaglikse, weeklikse, ens Die belangrikste is dat die bars genoeg aktiwiteit moet die volgende bevat 'n robuuste prentjie van die prys-vorming meganisme by die werk te gee. Bollinger Bands voorsien nie deurlopende advies eerder help hulle identifiseer setups waar die kans kan wees in jou guns tel. 'N Nota van John Bollinger: Een van die groot vreugdes van 'n analitiese tegniek het uitgevind soos Bollinger Bands is om te sien wat ander mense doen. Hierdie reëls wat die gebruik van Bollinger Bands vergader in reaksie op vrae wat dikwels gevra word deur gebruikers en ons ervaring meer as 25 jaar van die gebruik van die bands. Terwyl daar is baie maniere om Bollinger Bands gebruik, moet hierdie reëls dien as 'n goeie begin punt. Vir meer inligting oor Bollinger Bands: Om 'n webinar wat hierdie 22 reëls te sien, klik 22 Reëls vir die gebruik van Bollinger Bands. kopieer Bollinger Capital Management. Alle regte reserved. Bollinger Bands Bollinger Bands Inleiding Ontwikkel deur John Bollinger, Bollinger Bands is wisselvalligheid bands bo en onder 'n bewegende gemiddelde geplaas. Wisselvalligheid is gebaseer op die standaard afwyking. wat verander as wisselvalligheid stygings en dalings. Die bands outomaties uit te brei wanneer wisselvalligheid stygings en smal wanneer wisselvalligheid afneem. Hierdie dinamiese aard van Bollinger Bands beteken ook dit gebruik kan word op verskillende effekte met die standaard instellings. Vir seine, kan Bollinger Bands gebruik word om M-tops en W-Bottoms identifiseer of om die krag van die tendens te bepaal. Seine afgelei van vernouing bandwydte word in die grafiek skool artikel oor bandwydte. Let wel: Bollinger Bands is 'n geregistreerde handelsmerk van John Bollinger. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewoonlik is ingestel op 20 periodes. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik omdat die standaardafwyking formule gebruik ook 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die tydperk blik terugslag vir die standaardafwyking is dieselfde as vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. Bollinger beveel om klein inkrementele aanpassings aan die standaardafwyking vermenigvuldiger. Die verandering van die aantal periodes vir die bewegende gemiddelde ook invloed op die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken. Daarom word slegs klein aanpassings wat nodig is vir die standaardafwyking vermenigvuldiger. 'N Toename in die bewegende gemiddelde tydperk sal die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken outomaties verhoog en sal ook regverdig 'n toename in die standaardafwyking vermenigvuldiger. Met 'n 20-dag SMA en 20-dag standaardafwyking, is die standaardafwyking vermenigvuldiger vasgestel op 2. Bollinger dui die verhoging van die standaard afwyking vermenigvuldiger om 2.1 vir 'n 50-tydperk SMA en die vermindering van die standaardafwyking vermenigvuldiger tot 1.9 vir 'n 10-tydperk SMA. Sein: W-Bottoms W-Bottoms was deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese W vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende W patrone met Bollinger Bands om W-Bottoms identifiseer. A W-Bottom vorms in 'n verslechtering neiging en behels twee reaksie laagtepunte. In die besonder, Bollinger lyk vir W-Bottoms waar die tweede laag is laer as die eerste, maar hou bo die onderste band. Daar is vier stappe om 'n W-bodem met Bollinger Bands bevestig. Eerstens, 'n reaksie lae vorms. Hierdie lae is gewoonlik, maar nie altyd nie, onder die onderste band. In die tweede plek is daar 'n weiering teen die middel band. Derde, is daar 'n nuwe prys laag in die sekuriteit. Hierdie lae hou bo die onderste band. Die vermoë bokant die onderste band op die proef te hou toon minder swakheid op die laaste daling. Vierde, is die patroon bevestig met 'n sterk beweeg af die tweede laag en 'n weerstand te breek. Grafiek 2 toon Nordstrom (JWN) met 'n W-Bottom in Januarie-Februarie 2010 In die eerste plek die voorraad gevorm n reaksie laag in Januarie (swart pyl) en het onder die onderste band. In die tweede plek was daar 'n weiering terug bo die middel band. Derde, die voorraad verskuif onder sy Januarie lae en bo die onderste groep gehou. Selfs al is die 5-Februarie piek lae breek die onderste band, is Bollinger Bands bereken deur sluitingstyd pryse so seine ook moet gebaseer wees op sluitingstyd pryse. Vierde, die voorraad gestyg met die uitbreiding van volume in die einde van Februarie en breek bo die begin van Februarie hoog. Grafiek 3 toon Sandisk met 'n kleiner W-Bottom in Julie-Augustus 2009 Signal: M-Tops M-Tops was ook deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese M vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende M patrone met Bollinger Bands om M-Tops identifiseer. Volgens Bollinger, tops is gewoonlik meer ingewikkeld en uit getrek as bottoms. Double tops, hoof-en-skouers patrone en diamante verteenwoordig veranderende tops. In sy mees basiese vorm, 'n M-Top is soortgelyk aan 'n dubbele top. Maar die reaksie hoogtepunte is nie altyd gelyk. Die eerste hoog kan hoër of laer as die tweede hoog wees. Bollinger dui op soek na tekens van nie-bevestiging wanneer 'n sekuriteit is die maak van nuwe hoogtepunte. Dit is basies die teenoorgestelde van die W-bodem. 'N Nie-bevestiging plaasvind met drie stappe. In die eerste plek 'n sekuriteit smee 'n reaksie hoog bo die boonste band. In die tweede plek is daar 'n nadeel teen die middel band. Derde, pryse beweeg bo die vorige hoog, maar versuim om die boonste band bereik. Dit is 'n waarskuwing teken. Die onvermoë van die tweede reaksie hoog na die boonste band bereik toon wegneem momentum, wat 'n tendens omkeer kan kondig. Finale bevestiging kom met 'n ondersteuning breek of lomp aanwyser sein. Grafiek 4 toon Exxon Mobil (XOM) met 'n M-Top in April-Mei 2008. Die voorraad bokant die boonste band verskuif in April. Daar was 'n terugsakking in Mei en dan 'n ander stoot bo 90. Alhoewel die voorraad verskuif bo die boonste band op 'n intraday basis, het dit nie sluiting bo die boonste band. Die M-Top bevestig met 'n ondersteuning breek twee weke later. Let ook op dat die MACD gevorm n lomp divergensie en verskuif onder sy sein-lyn vir bevestiging. Grafiek 5 toon Pultè Homes (PHM) in 'n uptrend in Julie-Augustus 2008. Prys oorskry die boonste band in die begin van September tot die uptrend bevestig. Na 'n terugsakking onder die 20-dag SMA (middel Bollinger Band), die voorraad verskuif na 'n hoër hoog bo 17. Ten spyte van hierdie nuwe hoogtepunt vir die skuif, prys nie meer as die boonste band. Dit geflits 'n waarskuwing teken. Die voorraad gebreek ondersteuning 'n week later en MACD verskuif onder sy sein lyn. Let daarop dat hierdie M-top is meer kompleks, want daar is 'n laer reaksie hoogtepunte aan weerskante van die piek (blou pyl). Dit ontwikkel top gevorm n klein kop-en-skouers patroon. Sein: Stap the Bands beweeg bo of onder die bande is nie seine per se. Soos Bollinger dit stel, beweeg dit raak of oorskry die bande is nie seine nie, maar eerder tags. Op die oog af, 'n skuif na die boonste band toon sterkte, terwyl 'n skerp skuif na die onderste groep toon swakheid. Momentum ossillators werk baie dieselfde manier. Oorgekoop is nie noodwendig lomp. Dit neem krag tot oorgekoop vlakke te bereik en oorgekoop voorwaardes kan verleng in 'n sterk uptrend. Net so kan die pryse die band met talle raak te loop tydens 'n sterk uptrend. Dink daaroor vir 'n oomblik. Die boonste band is 2 standaardafwykings bo die 20-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit neem 'n redelik sterk prys skuif na hierdie boonste band oorskry. 'N boonste band touch wat plaasvind nadat 'n Bollinger Band bevestig W-Bottom sou die begin van 'n uptrend sein. Net soos 'n sterk uptrend talle boonste band etikette, dit is ook algemeen vir pryse om nooit die laer groep tydens 'n uptrend bereik. Die 20-dag SMA tree soms as ondersteuning. Trouens, dips onder die 20-dag SMA soms verskaf koop geleenthede voor die volgende etiket van die boonste band. Grafiek 6 toon Air Products (APD) met 'n oplewing en sluiting bo die boonste band in die middel van Julie. In die eerste plek sien dat dit 'n sterk oplewing wat bo twee weerstand vlakke gebreek. 'N sterk opwaartse strekking is 'n teken van krag, nie swakheid. Trading het plat in Augustus en die 20-dag SMA sywaarts beweeg. Die Bollinger Bands vernou, maar APD nie sluiting onder die onderste band. Pryse en die 20-dag SMA, opgedaag het in September. Algehele, APD gesluit bo die boonste band ten minste vyf keer meer as 'n tydperk van vier maande. Die venster aanwyser toon die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI). Dips onder -100 is oorverkoop beskou en beweeg terug bo -100 sein die begin van 'n oorverkoopte weiering (groen stippellyn). Die boonste band tag en tempo begin die uptrend. CCI dan geïdentifiseer verhandelbaar terugsakkings met dips onder -100. Dit is 'n voorbeeld van die kombinasie van Bollinger Bands met 'n momentum ossillator vir handel seine. Grafiek 7 toon Monsanto (Maandag) met 'n wandeling in die laer band. Die voorraad gebreek het in Januarie met 'n ondersteuning breek en gesluit onder die onderste band. Vanaf middel Januarie tot vroeg in Mei, Monsanto gesluit onder die laer groep ten minste vyf keer. Let daarop dat die voorraad het nie sluiting bo die boonste band keer gedurende hierdie tydperk. Die ondersteuning breek en aanvanklike sluiting onder die laer groep te kenne gegee 'n verslechtering neiging. As sodanig, die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI) is gebruik om kort termyn oorkoop situasies te identifiseer. 'N skuif bo 100 is oorgekoop. 'N skuif terug onder 100 dui op 'n hervatting van die verslechtering neiging (rooi pyle). Hierdie stelsel geaktiveer twee goeie seine in die vroeë 2010. Gevolgtrekkings Bollinger Bands weerspieël rigting met die 20-tydperk SMA en wisselvalligheid van die boonste / onderste bands. As sodanig, kan hulle gebruik word om te bepaal of die pryse is redelik hoog of laag. Volgens Bollinger, moet die bands 88-89 van die prys aksie, wat 'n skuif buite die bands beduidende maak bevat. Tegnies, pryse is relatief hoog wanneer bokant die boonste band en relatief lae wanneer onder die onderste band. Maar relatief hoë moet nie beskou word as lomp of as 'n sell sein. Net so, 'n relatief lae moenie lomp of as 'n koopsein beskou. Die prys is hoog of laag vir 'n rede. Soos met ander aanwysers, is Bollinger Bands nie bedoel om gebruik te word as 'n stand-alone instrument. Rasionele agente moet Bollinger Bands kombineer met basiese tendens analise en ander aanwysers vir bevestiging. Bands en SharpCharts Bollinger Bands kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, moet Bollinger Bands gewys op die top van 'n prys plot. By die keuse van Bollinger Bands, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2). Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwyking. Die tweede getal (2) stel die standaardafwyking vermenigvuldiger vir die boonste en onderste bands. Hierdie verstek parameters die bands 2 standaardafwykings bo / onder die eenvoudige bewegende gemiddelde. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Bollinger Bands (50,2.1) kan gebruik word vir 'n langer tydperk of Bollinger Bands (10,1.9) kan gebruik word vir 'n korter tydperk. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: